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第1章 时间序列分析基础1

1.1 时间序列分析方法简介1

1.2 时间序列分析常用工具3

1.2.1 自相关函数3

1.2.2 偏自相关函数4

1.2.3 扩展的自相关函数模型5

1.2.4 序列平稳性检验6

1.2.5 序列相关性检验8

1.3 关于R软件10

1.4 时间序列分析流程10

第2章 平稳时间序列模型13

2.1 模型介绍13

2.1.1 AR（p）模型13

2.1.2 MA（q）模型14

2.1.3 ARMA（p,q）模型14

2.2 案例分析14

2.2.1 经济景气指数一致指数分析14

2.2.2 美元兑人民币汇率分析20

2.2.3 企业债券指数分析25

第3章 非平稳时间序列模型29

3.1 模型介绍29

3.1.1 确定趋势模型29

3.1.2 季节效应模型31

3.1.3 一般的单位根非平稳模型32

3.2 案例分析34

3.2.1 上海证券国债指数分析34

3.2.2 国际黄金价格分析38

3.2.3 我国交易所政府债券交易合计成交额分析42

3.2.4 国内生产总值分析45

3.2.5 深证成指分析48

第4章 条件异方差模型53

4.1 模型介绍53

4.1.1 ARCH模型54

4.1.2 GARCH模型54

4.2 案例分析55

4.2.1 美元兑人民币汇率分析55

4.2.2 国际黄金价格分析59

4.2.3 工业品出厂价格指数分析62

第5章 协整和误差修正模型69

5.1 模型介绍69

5.1.1 协整关系69

5.1.2 协整检验70

5.1.3 误差修正模型70

5.2 案例分析71

第6章 向量自回归模型77

6.1 模型介绍77

6.1.1 VAR模型77

6.1.2 Granger因果关系检验78

6.1.3 脉冲响应函数78

6.1.4 Johansen协整检验79

6.2 案例分析80

第7章 时间序列综合分析案例91

7.1 流通中现金M0分析91

7.2 沪深300股指期货收盘价分析92

7.3 消除通胀影响下CPI分析93

7.4 上市公司股票收盘价分析95

7.5 社会消费品零售总额分析96

附录A 案例分析数据库97

A.1 2005年1月至2012年12月的一致指数的月度数据表97

A.2 美元兑人民币汇率数据98

A.3 企业债券指数数据100

A.4 2012年1月4日至2012年12月10日国债指数的收盘价103

A.5 2000年1月至2012年12月的国际黄金价格数据106

A.6 交易所政府债券交易统计表107

A.7 GDP数据108

A.8 2012年8月1日至2013年5月24日深证成指收盘价数据111

A.9 1993年1月至2012年12月的工业品出厂价格指数的月度数据113

A.10 1994年至2011年税收及GDP数据115

A.11 2004年2月至2013年12月沪深300指数的月收盘价数据116

A.12 流通中现金M0数据118

A.13 沪深300股指期货日收盘价数据120

A.14 消除通胀影响下CPI数据124

A.15 奋达科技日收盘价数据126

A.16 社会消费品零售总额数据127

参考文献130