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第一部分 期权希腊参数基础3

第一章 基础知识3

期权合约的权利和义务3

交易型开放式基金（ETFs）、指数和控股公司存托凭证（HOLDRs）7

策略和到期图9

第二章 Greek原理20

价格vs．价值：交易员是如何运用期权定价模型的20

Delta22

Gamma27

Theta33

Vega值37

Rho39

第三章 理解波动率44

历史波动率44

隐含波动率46

预期波动率49

隐含波动率的方向52

计算波动率的数据53

波动率偏度53

第四章 期权特定风险及机遇57

平价看涨期权多头57

平价看涨期权多头62

溢价看涨期权多头65

平价看跌期权多头67

找到正确的风险71

都是围绕波动性71

期权和公平交易74

第五章 波动率卖出策略介绍76

潜在盈利76

第六章 期权平价理论与合成91

期权平价理论要点91

美式期权95

合成的股票97

合成股票策略99

理论价和利率105

一份看涨期权就是一份看跌期权106

第七章 Rho107

希腊参数Rho和利率107

Rho和时间108

当计划交易时考虑Rho109

交易Rho112

第八章 分红和期权定价114

股利的基本要素114

股利和期权定价115

股利和提前行权116

把股利数据输入到定价模型中119

第二部分 Spreads套利129

第九章 Vertical Spreads垂直套利129

垂直套利129

垂直套利和波动率142

信贷套利和债务套利的相互联系性144

创建一个盒子145

垂直价差147

第十章 羽翼式套利148

飞鹰式和蝶式期权148

起飞148

成功秘诀156

期权的希腊参数和羽翼式套利157

定向蝶式期权157

构建交易模型使利益最大化159

零售交易商对专业交易商165

第十一章 日历套利与对角套利168

日历套利168

交易波动率期限结构176

对角套利184

日历套利的优势188

第三部分 波动率191

第十二章 Delta中性交易，交易隐含波动率191

方向中性比方向无关191

Delta中性192

交易隐含波动率195

结论200

第十三章 Delta中性交易——交易已实现波动率205

Gamma倒卖205

艺术与科学209

Gamma,Theta和Volatility210

Gamma对冲210

第十四章 学习波动率图表218

9种波动率图218

第十五章 跨式期权 宽跨式期权230

跨式期权多头230

跨式期权空头236

合成跨式期权240

宽跨式期权多头241

宽跨式期权空头244

第十六章 比率套利与复杂套利248

比率套利248

做市商怎样管理Delta中性头寸255

偏斜交易260

当Delta中性不是方向无关时261

管理多重风险261

第十七章 将希腊参数付诸实践263

交易期权希腊参数263

选择交易策略264

管理交易266

HAPI：热切期盼指数266

调整267