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1 海洋风险概述1

1.1 问题的提出1

1.2 海洋风险的定义及其特点3

1.3 海洋风险的类别及形成机理的本质6

1.4 对风险常见的数学刻画方法11

1.5 本书海洋风险的研究体系15

2 非参数型单次海洋风险额的分布18

2.1 单次海洋风险额估计的分类18

2.2 数据的初步整理19

2.3 数据的图示28

2.4 非参数型单次海洋风险额的分布34

3 参数型单次海洋风险额的分布41

3.1 常见的概率分布及其性质41

3.2 随机变量概率分布MATLAB函数名及图示47

3.3 分位数估计54

3.4 矩估计58

3.5 极大似然估计61

4 海洋风险分布拟合检验和模型评选标准65

4.1 Q值与分布的拟合检验65

4.2 假设检验问题的p值检验法69

4.3 海洋风险分布的三个评选标准73

5 海洋风险次数分布与过程模型76

5.1 特征函数、矩母函数和母函数76

5.2 同质性海洋风险次数模型79

5.3 海洋风险次数过程88

5.4 非同质性海洋风险次数模型95

5.5 相关性海洋风险组合中风险次数的分布102

6 海洋风险总额的分布与过程模型105

6.1 海洋风险总损失额分布的性质106

6.2 海洋风险总损失额的卷积法模型107

6.3 海洋风险总损失额的矩母函数法和母函数法模型110

6.4 复合泊松分布及复合泊松过程113

6.5 海洋风险总损失额的递推法模型119

6.6 海洋风险总损失额的三种近似分布模型123

6.7 海洋风险总额分布的数值计算方法130

7 海洋风险基金的偿付形式及其分布135

7.1 海洋风险基金概述135

7.2 常见海洋风险基金的偿付形式139

7.3 经济因素对偿付额分布的影响153

7.4 海洋风险总额模型在海洋风险基金偿付中的运用158

8 海洋风险基金的收缴及精算现值167

8.1 海洋风险基金的收缴167

8.2 利息度量169

8.3 海洋风险基金的精算现值176

8.4 海洋风险基金的净均衡性182

9 一类具有海洋风险基金保障条件下海洋风险总额模型183

9.1 海洋风险总额的数字特征184

9.2 海洋风险总额卷积模型187

9.3 海洋风险总额的矩母函数和母函数模型195

9.4 海洋风险总额分布的近似205

9.5 海洋风险总额模型的复合泊松分布近似209

10 海洋风险中损益模型216

10.1 海洋风险总额损益过程216

10.2 亏损概率219

10.3 最大亏损过程229

11 海洋风险因素归因剖析237

11.1 贝叶斯方法概述238

11.2 先验分布的确定239

11.3 常见的后验分布241

11.4 海洋风险因素归因剖析251

12 海洋风险的决策256

12.1 海洋风险效用函数256

12.2 常见的海洋风险决策准则259

13 海洋项目风险中的BP网络模型265

13.1 人工神经网络265

13.2 海洋项目风险的评价指标270

13.3 BP神经网络方法及MATLAB仿真测试272

参考文献280