图书介绍

高频数据、波动率建模与金融市场有效性研究【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

门明主编著
出版社：北京：对外经济贸易大学出版社
ISBN：9787566318756
出版时间：2017
标注页数：391页
文件大小：118MB
文件页数：398页
主题词：金融市场－研究

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图书目录

第一篇高频数据与波动率建模1

基于高频数据的ARCH类模型波动预测比较分析3

基于高频数据的中国股市风险价值度量研究13

不同发展时期的中国股市波动跳跃：基于高频数据的实证分析23

全球金融危机下的股票市场波动跳跃研究——基于高频数据的中美比较分析31

我国股指期货和现货市场的信息溢出效应研究——基于转融券实施的1分钟高频数据43

中国股市的已实现波动率与已实现极差波动率52

第二篇债券及期权定价59

经济变量对国债市场的动态影响——基于市场分割的比较研究61

长记忆特征下国债市场的风险价值研究71

信用债发行利差影响因素探究84

关于布莱克舒模型的研究和探讨96

关于我国认股权证市场的研究和探讨103

改善股本权证定价效果方法的实证研究109

权证发行对正股定价效率的影响115

P2P网络借贷市场对资本市场的风险溢出效应126

第三篇人民币汇率及风险传递141

金融危机背景下汇率波动对我国股市的影响分析143

人民币汇率波动对我国出口贸易影响的微观探讨150

人民币汇率变动对国内价格的传递效应164

汇率传递与国内物价水平关系研究——基于非对称性视角177

汇改前后人民币汇率传递效应研究——基于ARDL模型的实证分析188

中美贸易失衡与人民币汇率“操纵”——基于汇率与贸易收支关系的实证研究201

第四篇金融市场有效性研究213

股市有免费午餐吗？——一个基于随机过程的理论分析215

金融危机对我国股市与国际股市联动性的影响分析226

我国股票市场和债券市场联动的非线性动态分析249

后股权分置时代我国股价影响因素的实证分析262

市场分割下中国股市反馈交易实证研究——来自A股、B股和H股市场的经验证据269

市场关联对A股、B股市场反馈交易行为的影响——基于行为跨期资本资产定价模型（BICAPM）的实证研究280

The Paradox of China's International Stock Market Co-movement:Evidence from Volatility Spillover Effects between China and G5 Stock Markets299

Why the Long-term Auto-correlation Has Not Been Eliminated by Arbitragers:Evidences from NYMEX326

Fractal Markets:Liquidity and Investors on Different Time Horizons359

The Long Memory and the Transaction Cost in Financial Markets374